CDS PRİMLERİ İLE SEÇİLİ BIST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMI

dc.contributor.authorSönmez, Yahya
dc.contributor.authorBaydaş, Yunus
dc.contributor.authorKılıç, Ethem
dc.date.accessioned2024-12-24T19:16:17Z
dc.date.available2024-12-24T19:16:17Z
dc.date.issued2023
dc.departmentSiirt Üniversitesi
dc.description.abstractTürkiye gibi gelişmekte olan ülkelerin yabancı yatırımcıya ve dış portföy yatırımcılarına ihtiyacı bulunmaktadır. Finansal piyasaları gelişmekte olan ülkelerde piyasalara olan güven ve şeffaflık oldukça önemlidir. Son yıllarda teknolojik ve inovatif üretim artış bunun önemini daha da arttırmıştır. Finansal oynaklıklara gerçekte nelerin sebep olduğu ciddi derecede araştırma konusu haline gelmiştir. Artan küreselleşme ile birlikte finans piyasalar, finansal oynaklık üzerinde etki gösteren faktördür. Dünya’da meydana gelen bu artışlar belirli bir şekilde piyasaların oynaklığına da yansıtmıştır. Piyasalardaki belirsizlik ve oynaklık yatırımlardaki istikrarı ve belirsizliği de etkilemektedir. Bu çalışmadaki amaç, CDS primleri ve seçili BIST endeksleri arasındaki volatilite yayılımını incelemektir. Değişkenler olarak, beş yıllık temerrüt takasları (CDS), BIST-100 Endeksi (BIST100), BIST-30 Endeksi (BIST30), BIST Banka Endeksi (XBNK), BIST Hizmet Endeksi (XUHIZ) ve BIST Sınai Endeksi (XUSIN) değişkenleri kullanılmıştır. 2010- 2022 dönemine ait günlük veriler kullanılmış olup; Dinamik İlişkili Çok Değişkenli Stokastik Volatilite (DC-MSV) modeli ile ölçülmüştür. Elde edilen sonuçlara göre, CDS primleri, BIST 30, BIST 100, BIST Hizmet (XUHIZ), BIST Banka (XBNK) ve BIST Sınai (XUSIN) endekslerininvolatilitelerinin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca, CDS primleri, BIST 30, BIST 100, BIST Hizmet (XUHIZ), BIST Banka (XBNK) ve BIST Sınai (XUSIN) endeks volatilitelerinin öngörülebilir olduğu saptanmıştır
dc.identifier.doi10.18070/erciyesiibd.1173962
dc.identifier.endpage34
dc.identifier.issn1301-3688
dc.identifier.issn2630-6409
dc.identifier.issue64
dc.identifier.startpage29
dc.identifier.trdizinid1164305
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18070/erciyesiibd.1173962
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1164305
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12604/4338
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofErciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_20241222
dc.subjectVolatilite Yayılımı
dc.subjectCDS Primi
dc.subjectBIST-100 Endeksi
dc.subjectBIST-30 Endeksi
dc.subjectBIST- Banka (XBNK) Endeksi
dc.titleCDS PRİMLERİ İLE SEÇİLİ BIST ENDEKSLERİ ARASINDAKİ VOLATİLİTE YAYILIMI
dc.typeArticle

Dosyalar