VOLATİLİTE ENDEKSİ, GÜVEN ENDEKSLERİ ve CDS RİSK PRİMİNİN SEÇİLİ VADELİ İŞLEM SÖZLEŞME GETİRİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ
[ X ]
Tarih
2022
Yazarlar
Dergi Başlığı
Dergi ISSN
Cilt Başlığı
Yayıncı
Erişim Hakkı
info:eu-repo/semantics/openAccess
Özet
Ekonomiye dair beklentiler ve ekonomiye güven yatırımcıların kararlarını etkilemekte ve bu durum da finansal varlık fiyatlarının şekillenmesinde etkili olmaktadır. Bu bağlamda çalışmanın amacı 2013:09- 2021:01 döneminde Borsa İstanbul bünyesinde yer alan Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası’nda işlem gören bazı döviz vadeli işlem sözleşme getirileri ile tüketici güven endeksi, ekonomik güven endeksi, volatilite (korku) endeksi, kredi temerrüt takasları (CDS) arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Çalışmada yöntem olarak ARDL sınır testi kullanılmıştır. Çalışmadan elde edilen uzun dönem bulgularına göre Dolar ve Euro vadeli işlem sözleşme getirileri CDS priminden pozitif yönde etkilenmektedir. Kısa dönem bulgularına göre, Dolar vadeli işlem sözleşme getirisi ekonomik güven endeksinden pozitif, volatilite endeksinden negatif yönde etkilenmekteyken; Euro vadeli işlem sözleşme getirisi ekonomik güven endeksinden pozitif yönde etkilenmektedir. Çalışmadan elde edilen bulguların literatüre katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
Açıklama
Anahtar Kelimeler
İşletme,İktisat
Kaynak
Finans Politik ve Ekonomik Yorumlar Dergisi
WoS Q Değeri
Scopus Q Değeri
Cilt
0
Sayı
662
