KATILIM-30 ENDEKSİ İLE MAKROEKONOMİK DEĞİŞKENLER ARASINDAKİ İLİŞKİNİN TESPİTİ: ZAMAN SERİLERİ ANALİZİ

[ X ]

Tarih

10-13 EKİM 2018

Dergi Başlığı

Dergi ISSN

Cilt Başlığı

Yayıncı

Uluslararası Katılımlı 22. FİNANS SEMPOZYUMU

Erişim Hakkı

info:eu-repo/semantics/openAccess

Özet

Bu çalışmada Katılım 30 Endeksi (KTLM30) ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişki tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda bağımlı değişken olarak Katılım 30 Endeksi ve bağımsız değişkenler olarak da Borsa İstanbul (BIST100), tüketici fiyat endeki (ENF), faiz oranları (FAİZ), sanayi üretim endeksi (SUE), döviz kuru (KUR) ve altın fiyatları (ALTIN) kullanılmıştır. Şubat 2011 ile Nisan 2018 tarihleri aralığındaki 87 dönemden oluşan aylık veriler kullanılarak zaman serileri analizi uygulanmıştır. ADF, PP ve KPSS durağanlık testleri yapılmıştır. En Küçük Kareler Testi ile yapılan regresyon tahmin sonuçlarına göre BIST100 ve SUE değişkenleri KTLM30’u pozitif etkilemesine karşın, ENF ve FAİZ negatif etkilediği sonucuna varılmıştır. KTLM30 Endeksini negatif etkileyen değişkenler arasında en fazla etkinin FAİZ’de, en az etkinin ise ENF’ye ait olduğu belirlenmiştir. Pozitif etkileyen değişkenlerde ise en fazla etkinin SUE’de olduğu tespit edilmiştir.

Açıklama

Anahtar Kelimeler

Katılım 30 Endeksi, Makroekonomik Değişkenler, Zaman Serileri Analizi, Birim Kök Testleri.

Kaynak

Uluslararası Katılımlı 22. FİNANS SEMPOZYUMU-BİLDİRİLER KİTABI

WoS Q Değeri

Scopus Q Değeri

Cilt

Sayı

Künye

Yavuz TÜRKAN, Yunus BAYDAŞ, "Katılım-30 Endeksi İle Makroekonomik Değişkenler Arasındaki İlişkinin Tespiti: Zaman Serileri Analizi", 22. Finans Sempozyumu, Mersin 10-13 Ekim 2018, ss. 685-695.

Koleksiyon