Borsa İstanbul ile Kıymetli Madenler Arasındaki Volatilite Yayılımı

Basit Öğe Kaydı
dc.contributor.authorKılıç, Ethem
dc.contributor.authorBaydaş, Yunus
dc.date.accessioned2024-12-24T19:16:34Z
dc.date.available2024-12-24T19:16:34Z
dc.date.issued2022
dc.departmentSiirt Üniversitesi
dc.description.abstractBu çalışmada, Borsa İstanbul 100 Endeksi ile kıymetli madenler arasındaki volatilite yayılımı araştırılmıştır. Ayrıca, incelenen madenlerin kısa vadeli fiyat değişiklikleri ve madenlerin portföyler için çeşitlendirme özellikleri bu çalışmanın odak noktasını oluşturmaktadır. Bu doğrultuda 04.01.2010 - 25.08.2021 dönemine ait günlük getiri verileri kullanılmış ve analiz çok değişkenli DCC-GARCH modeli aracılığıyla yapılmıştır. Borsa İstanbul’u temsilen BIST 100 endeksi, kıymetli madenleri temsilen ise Altın, Bakır, Gümüş ve Platin değişkenleri kullanılmıştır. BIST 100 endeksi ile Altın, Bakır, Gümüş ve Platin arasındaki volatilite yayılımını belirlemek için ayrı ayrı modeller oluşturulmuştur. DCC-GARCH modelinden elde edilen bulgulara göre; BIST 100, Altın, Bakır, Gümüş ve Platin değişkenlerinde meydana gelen volatilitelerin kalıcı olduğu tespit edilmiştir. BIST 100’den Altına doğru, Bakırdan ise BIST 100’e doğru tek yönlü volatilite yayılımı bulunmaktadır. Ayrıca Gümüş ve Platin ile BIST 100 arasında çift yönlü volatilite yayılımı olduğu tespit edilmiştir. Çalışmada elde edilen bulgulara göre yatırımcıların portföylerinde borsa ve kıymetli madenleri beraber bulundurmalarının risklerini minimize edeceği düşünülmektedir.
dc.identifier.doi10.21180/iibfdkastamonu.1129374
dc.identifier.endpage225
dc.identifier.issn2147-6012
dc.identifier.issue2
dc.identifier.startpage212
dc.identifier.trdizinid1196805
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.21180/iibfdkastamonu.1129374
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/tr/yayin/detay/1196805
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.12604/4457
dc.identifier.volume24
dc.indekslendigikaynakTR-Dizin
dc.language.isotr
dc.relation.ispartofKastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimleri Fakültesi Dergisi
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanı
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccess
dc.snmzKA_20241222
dc.subjectDCC-GARCH
dc.subjectBIST 100
dc.subjectkıymetli madenler
dc.titleBorsa İstanbul ile Kıymetli Madenler Arasındaki Volatilite Yayılımı
dc.typeArticle

Dosyalar

Koleksiyon

TR-Dizin İndeksli Yayınlar Koleksiyonu